Инвестиции в энергетический сектор

Инвестиции в энергетический сектор могут принести высокую прибыль. Цены на энергетические компании сильно зависят от стоимости нефти и газа и в долгосрочном периоде высоковолатильны. В преддверьи кризиса 2008 года, стоимость энергоресурсов взлетела до небес (выше $140/br.) затем хлюпнулась об землю ($40/br). Continue reading

Корреляция ETF в портфеле инвестиций

Таблица корреляций ETFПоследние годы стали много говорить о диверсификации и портфельном инвестировании. С целью диверсификации, инвесторы стараются разнообразить свои инвестиционные портфели различными активами, страхуя таким образом, свой капитал от больших потерь, в случае неблагоприятной рыночной ситуации для одного из активов.

Однако, в условиях ожидания следующего кризиса, ситуация может оказаться неблагоприятной сразу для многих активов. Становится рискованно инвестировать только в инструменты фондового и товарного рынка. Инвестору стоит задуматься о более тщательном подборе инвестиционных активов, основанном на точной математической статистике. Главенствующую роль в нашей статистике будет выполнять корреляция. Continue reading