Инвестиционные стратегии на фондовом рынке

стратегия инвестированияИнвестиционная стратегия – это система методов достижения долгосрочных финансовых результатов. Это совокупность финансовых мер, применяемый в зависимости от конкретной рыночной ситуации. Тактика управления инвестиционными средствами. Инвестиционная стратегия – это набор правил, в каких случаях что покупать, в каких что продавать и как хеджировать риски. Continue reading

Формирование инвестиционного портфеля инвесторов с разной суммой капитала

Диаграмма инвестиционного портфеляДумаю, почти все инвесторы знают, что такое инвестиционный портфель и его роль в инвестировании.  И многие понимают, что формирование инвестиционного портфеля – первостепенная задача инвестора.

Однако, именно формирование эффективного инвестиционного портфеля часто остается не завершенным  годами. Причина тому, видимо, недостаточный уровень знаний и небольшой опыт в области инвестирования. А просто скопированный чей-то, даже самый результативный инвестиционный портфель, может оказаться неэффективным.  Continue reading

Инвестиционный портфель и его роль в инвестировании

Диаграмма инвестиционного портфеля«Не держи все яйца в одной корзине» гласит народная мудрость. И пословица эта относится именно к сфере инвестиций. Если весь нажитый капитал вложить в один банк, в один бизнес, в один объект недвижимости или дать в управление одному, пусть самому опытному, трейдеру, – мы рискуем однажды все потерять в одно мгновение. Банкротство банка или компании, пожар или наводнение в доме, ошибка или нестандартная ситуация на рынке могут отобрать нас то, ради чего мы так долго и упорно трудились. Continue reading

Эффективный инвестиционный портфель из акций и облигаций

Веса с изображеним акций и облигаций в равновесииВключение облигаций в инвестиционный портфель акций может сделать его эффективнее. Ранее уже было написано о диверсификации инвестиций в акции с помощью облигаций. Но кроме снижения риска, мы можем получать дополнительную прибыль от управления своим инвестиционным портфелем. Как? Пожалуй, стоит начать с причины происходящего.

Капитал каждого отдельно взятого инвестора ограничен. Соответственно инвестиционные средства на планете тоже ограничены. В следствии ограниченности ресурсов, инвесторам во всем мире приходится выбирать в какие активы инвестировать. Continue reading

Корреляция ETF в портфеле инвестиций

Таблица корреляций ETFПоследние годы стали много говорить о диверсификации и портфельном инвестировании. С целью диверсификации, инвесторы стараются разнообразить свои инвестиционные портфели различными активами, страхуя таким образом, свой капитал от больших потерь, в случае неблагоприятной рыночной ситуации для одного из активов.

Однако, в условиях ожидания следующего кризиса, ситуация может оказаться неблагоприятной сразу для многих активов. Становится рискованно инвестировать только в инструменты фондового и товарного рынка. Инвестору стоит задуматься о более тщательном подборе инвестиционных активов, основанном на точной математической статистике. Главенствующую роль в нашей статистике будет выполнять корреляция. Continue reading