Таблица доходности ПАММ-индексов

диаграмма прогнозируемой доходности ПАММ-индексовДоходность инвестиционного инструмента, наверное, первый показатель, интересующий инвесторов. Индексы ПАММ-счетов – это очень молодой инструмент на финансовом рынке. Возможно, многие о нем слышат впервые, кто-то уже что-то слышал, в любом случае доходность этого инструмента еще мало изучена.

В рейтинге ПАММ-счетов компании fx-trend можно найти и доходность ПАММ-индексов, в том числе понедельную, но для принятия решений не помешало бы видеть средние значения и приблизительную доходность за год.

Мне захотелось создать общую таблицу, в которой было бы легко сравнить прибыли ПАММ-индексов и проследить их взаимосвязь. На мой взгляд, таблица получилась очень проста и информативна. Надеюсь,- окажется полезной и Вам.

Конечно, некоторые индексы еще очень молоды, чтобы можно было доверять рассчитанным показателям доходности. Но эта таблица является прототипом, и я планирую дополнять ее новыми цифрами и пересчитывать средние показатели доходности, постоянно повышая точность ее значений.

 Таблица доходности ПАММ-индексов

Таблица доходности индексов ПАММ-счетов

 

Во-первых, таблица еще раз доказала описанную ранее целесообразность диверсификации портфеля индексов ПАМММ-счетов. В таблице мы видим некоторое совпадение убытков первых трех индексов (Platinum, Gold и GoldP2) за две полные недели 2012 года (с 8 по 15 июля и с 4 по 11 ноября). Если в июле еще не было других индексов кроме тех троих, то в ноябре уже есть альтернатива, и мы могли ею воспользоваться. Для этого нужно было купить другие ПАММ-индексы (Balance и Aggressive), тем самим, снизив убытки тех троих. В любом случае, мы видим что взаимосвязь существует, более подробно она объясняется в упомянутой статье, и мы в силах снизить ее последствия.

Таблица нам показывает, что инвестируя равномерно во все доступные памм-индексы, мы намного реже будем сталкиваться с убыточными неделями (всего 2 раза из 24-ч недель) и наши убытки будут едва ощутимы (0,04% и 0,61%). А вот средняя доходность такого равномерного портфеля (1,66% в неделю) выше средней доходности почни всех отдельно взятых ПАММ-индексов.

Средняя недельная доходность индексов в большинстве случаях находится в пределах 1-1,3%. Только индекс GoldP2 показывает более низкую доходность (в среднем +0,74%), и индекс Aggressive – заметно более высокую (+4,60%). Только доходность Aggressive за 4 недели – недостаточный показатель для адекватного среднего значения, поэтому, имеем то, что имеем. С индексом Million таких проблем нет, ведь он включает в себя счета уже известных нам управляющих, которые работают достаточно давно.

Расчетная годовая доходность была получена по формуле:

Формула расчета доходности ПАММ-индексов

Прогнозируемая годовая доходность получилась от 41.67% (в индекса GoldP2) до 238,94% ( в индекса Aggressive) Подробнее с результатами расчета годовой доходности Вы можете ознакомиться в таблице. Необходимо правда учесть, что формула не берет в расчет сложности процента, который в памм-индексах способен как нигде, повысит итоговую прибыль.

Лично для меня, эта таблица многое сгруппировала и прояснила. Если есть какие мысли по поводу ее усовершенствования и новых методов расчета, пишите в комментариях или мне в контакты.

Постараюсь не забыть пополнять таблицу новыми данными, пересчитывать значения и заливать новую версию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *